Поскольку покупатели впитывают каждую волну продаж, цена совсем не падает, но предложения продолжают поступать. Когда дело доходит до поглощения, очень важно, чтобы трейдер всегда сравнивал/взвешивал движения цены и дельты с течением времени. На таймфрейме 5 минут смотрим движение цены относительно прошлых 30 минут, а последние 30 минут относительно прошлых 60 минут, всегда учитывая контекст. Потому что если контекст не оценен должным образом, в конечном итоге трейдер увидит вымышленную историю через индикатор дельты. При этом накопительную дельту нельзя использовать для подачи объективных сигналов, основанных на правилах.
График Футпринт отражает положительное или отрицательное значение Дельты внутри каждой свечи как это видно на Графике №1. Ячейка Футпринта с положительной Дельтой отмечена зеленым цветом и характеризует «положительный» trade how поток ордеров, в результате которого покупатели «агрессивнее» проявили себя на конкретном ценовом уровне. Ячейка Футпринта с отрицательной Дельтой отмечена красным цветом и характеризует «отрицательный» поток ордеров, в результате которого продавцы «агрессивнее» проявили себя на конкретном ценовом уровне.
График Футпринт
Теперь рассмотрим другой паттерн, когда трейдеры с рыночными ордерами затрачивают усилия и получают вознаграждение. Как правило, это трендовое движение, против которого торговать неэффективно и опасно для депозита. Ведь иногда на рынке даже складываются ситуации, когда цена растет при отрицательной дельте и падает при положительной дельте.
Он помогает оценивать ситуацию на рынке, и принимать аргументированные решения. Индикатор Splash (в переводе с англ. – всплеск) – это первый индикатор в серии ClusterDelta, который анализирует тиковую историю. Этот индикатор создан для поиска крупных всплесков объема, то есть тех моментов, когда за короткий промежуток времени прошло большое количество однородного объема.
Отрицательные дельты окрашены в красный цвет, а положительные — зеленый. Отличительной чертой такого построения является отсутствие 2 плоскостей. В верхней части располагаются свечи с положительным значением (они показывают объем сделок на покупку), нижней плоскости находятся бары с отрицательным показателем (на продажу). В принятый промежуток времени совершаются сделки в 2 направлениях (покупка и продажа). Это приводит к изменению показателей на индикаторе (они могут расти и снижаться).
#DPOC – индикатор движения уровня максимального объема
Индикатор не аккумулирует данные и показывает их как есть (AS IS) – в том виде, в котором они приходят с биржи. Сверху и снизу в цифровом значении отображаются общие суммы заявок на продажу и покупку. Индикатор #VolumeBox комбинирует в себе ряд существующих гистограмм, таких как гистограмма объема, дельты, накопительной дельты, а также дополнен гистограммами накопительного объема.
- Когда расчет происходит с учетом объемов, ситуация выглядит следующим образом.
- VWAP чаще всего используется в алгоритмических рассчетах, а по этому его уровни становятся линиями поддержки или сопротивления.
- Ниже показан пример поглощения продавцами около ключевого уровня предложения.
- И наоборот – отрицательные значения показывают, что рыночных ордеров на продажу в данной свече было больше, чем рыночных ордеров на покупку.
Теоретическая сторона работы индикатора Delta Pit Volume Divergence
То есть здесь лимитные ордера на покупку явно поглотили рыночных продавцов. Когда рыночные продавцы попадают в такие “ловушки”, они вынуждены закрывать короткие позиции и тем самым еще больше взвинчивать цену. Одна из стратегий применения кумулятивной Дельты заключается в использовании ее для определения направления заключения сделки. Когда кумулятивная Дельта положительная, это говорит о доминировании «агрессивно» настроенных покупателей в течение торговой сессии.
В следующих барах (которые мы отметили черным прямоугольником) – дельта отрицательная, но объемы снизились, а цена двигается в боковике. Вероятно, на этом уровне нет большого количества агрессивных продавцов, и трейдеры с лимитными ордерами на покупку удерживают уровень. Этому можно найти хорошее применение сравнивая цвет бара индикатора Delta с направлением свечи графика Футпринт и находить расхождения.
Индикатор Дельта для терминала Quik (кумулятивная для Квика): как настроить и использовать
В нем показатели кумулятивной Дельты будут выводиться в строке Session Delta. Индикатор объема предоставляет информацию о суммарном объеме по каждому бару. Информация по объемам предоставляет реальную картину биржевых торгов визуально отображая зоны повышенного спроса на рыночный инструмент. Индикатор #TS_DOM – это индикатор, который отображает биржевой стакана (DOM – Depth Of Market) и биржевую ленту.
Для поиска этого значения используется анализ на истории и на этом основании формируется предиктивное значение для каждого следующего дня. Показаны примеры с платформы NinjaTrader с использованием настраиваемого индикатора дельты. Существует множество вариантов дельта-индикаторов, некоторые из них предоставляются с определенными пакетами NT, а некоторые специально созданы сторонними разработчиками. Такой индикатор можно использовать для фьючерсов и акций ES/spot/Forex (с дополнительной покупкой данных каждый месяц). Ниже приводится пример уровня и очень сильного давления продавцов в предложение, покупатели повторно заполняют лимитные ордера вокруг предложения, которое поглощает давление продавцов. В конце концов давление продавцов падает, цена отвергает предложение и растет.
Расчет Дельты по рыночным, или как еще говорят «агрессивным», ордерам объясняется тем, что именно рыночные ордера двигают цену на рынке. Если немного углубиться в тему, то учитывать объемы лимитных ордеров в расчете Дельты нет необходимости. Ведь для заключения сделки, рыночному ордеру на покупку 25 контрактов потребуется лимитный ордер(а) на продажу 25 контрактов и дублировать эти объемы в показателях Дельты просто не имеет смысла. Термин Дельта (англ. Delta) вошел в обиход трейдеров в далеком 2002 году, когда был изобретен революционный график Футпринт (англ. Footprint chart).